Повнотекстовий пошук
Пошуковий запит: (<.>A=Жураховська Л$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 2
Представлено документи з 1 до 2
|
1. |
Жураховська Л. Ризики акцій банків України в контексті стандартів GIPS [Електронний ресурс] / Л. Жураховська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2017. - № 1. - С. 83–93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2017_1_9 Розглянуто поняття ринкового ризику акцій згідно із "Загальноприйнятими принципами ризику" GARP. Проведено аналіз систематичного та індивідуального ризиків акцій банків України з використанням інвестиційних еталонів на базі сучасної портфельної теорії Гаррі Марковіца.
| 2. |
Жураховська Л. Обіг корпоративних облігацій в Україні за масштабної кризи [Електронний ресурс] / Л. Жураховська, С. Ляшенко // Scientia Fructuosa. - 2022. - № 3. - С. 78-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2022_3_8 Використання корпоративних облігацій є важливим трендом економіки незалежної України. Це має особливе значення в умовах військового стану, який введено 24.02 2022. Кількісні дослідження цього ринку є нечисленними. Військовий стан наклав обмеження на первинний випуск корпоративних облігацій. Разом з тим, раніше сформовані портфелі корпоративних облігацій виконують важливу функцію перерозподілу інвестиційних потоків. Мета статті - виявити кількісні тенденції та головні фактори, що визначають обсяги випусків та дохідність корпоративних облігацій України. Матеріалом для дослідження стали бази даних CBonds та дані ПФТС випусків та обігу корпоративних облігацій, статистичні дані НБУ. Ключовий метод дослідження - статистичний аналіз, зокрема - регресивний. Виявлено головні фактори, що впливали на обсяги випусків корпоративних облігацій в 2017 - 2022 рр. Зокрема, в 2020 - 2021 рр. на збільшення обсягів випусків корпоративних облігацій вплинуло приєднання до Clearstream українського ринку ОВДП та муніципальних облігацій. Інший важливий фактор - включення у квітні 2020 р. корпоративних облігацій, які забезпечені державною гарантією, до заставного пулу банків для отримання рефінансування НБУ. Висновки: для виявлення тенденцій ринку корпоративних облігацій потрібно із загального їх переліку видалити випуски "схемних" облігацій. Виявлено сезонний характер динаміки обсягів розміщення корпоративних облігацій. Більшість випусків корпоративних облігацій є номінально середньо- та довгостроковими, але з урахуванням оферти дострокового погашення їх потрібно вважати короткостроковими. Знайдено кореляцію між купонною дохідністю корпоративних облігацій та ставкою НБУ. В післявоєнний період можуть суттєво вирости ризики дефолту корпоративних облігацій.
|
|
|